طراحی مدلی نوین جهت اندازهگیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف
Authors
Abstract:
هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتار پذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره‌های زمانی مختلف است. روش‌شناسی:روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره‌گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می‌کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می‌باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می‌باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم‌ها انتقال می‌یابد. نتیجه‌گیری: سازوکار 6 مرحله‌ای طراحی شده در این پژوهش، دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل‌های مرسوم در اندازهگیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است. طبقه‌بندی موضوعی: F30, G33, K01
similar resources
استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات (براساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف)
Today, any attempt to invest in any economic activity, requires the knowledge and access to some components of its activities. One of the important components of investment is knowledge about investment risk according to the expected return in that activity. One of the main areas of investment in the country is investment on housing, which could take place directly or indirectly (through financ...
full textتوسعه مدلی نوین جهت اندازهگیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل‌های تلفیقی GARCH-مارکوف
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت‌دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه‌های تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می‌باشد. نظر به محدودیت‌های روش‌های اندازهگیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائ...
full textمدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران
پیچیدگی و عدم قطعیت محیط، از ویژگی‌هایی است که بنگاه‌های کسب و کار با آن روبرو هستند. این عدم قطعیت، تأثیر عمیقی بر فعالیت‌های شرکت‌ها، به‌ویژه زنجیره تأمین آنها دارد. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده‌تر شده است. پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تامین بود...
full textبررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف
در بازار سرمایه، نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر تغییر قیمت دارایی‌های مالی نظیر سهام دارد. در این راستا نظر به اهمیت ریسک بازدهی سهام برای مشارکت‌کنندگان در بازار، سوالی که دراینجا مطرح می‌شود این که علاوه‌بر تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام، آیا تغییرات نرخ ارز تاثیر معناداری بر ریسک بازدهی سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؟ و همچنین آیا این تاثیرات به یک میزان است یا...
full textمدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران
پیچیدگی و عدم قطعیت محیط، از ویژگی هایی است که بنگاه های کسب و کار با آن روبرو هستند. این عدم قطعیت، تأثیر عمیقی بر فعالیت های شرکت ها، به ویژه زنجیره تأمین آنها دارد. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده تر شده است. پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین بود...
full textاوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت
از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مورد توجه در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می باشد که نشان گر چالش های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت می باشد. مضافاً بر اینکه با اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش ها با مشکلات مضاعفی رو به رو شده ای...
full textMy Resources
Journal title
volume 34 issue 3
pages 1- 2
publication date 2019-11-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023